50/200 SMA crosslongBacktest-Ergebnisse @ EURUSD • 1 Hour
Die Moving Average Crossover Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Perioden, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sie nähert sich der Idee eines trendigen Marktes durch die Verwendung von 2 SMAs, einem kurzen schnellen SMA(50) und einem anderen langsamen längeren SMA(200). Sie kauft, wenn ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach oben kreuzt, was impliziert, dass sich die Richtung des Marktes geändert hat. Sie verkauft, sobald ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach unten kreuzt. Dies sind ziemlich lange MAs, was bedeutet, dass diese Strategie natürlicherweise dazu gedacht ist, größere Bewegungen zu erfassen, und daher möglicherweise nicht gut für kurze Zeitrahmen geeignet ist. Aber solche Annahmen bedeuten nichts, weil wir es backgetestet haben! Sieh es dir selbst an.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 19.7 months von EURUSD • 1 Hour (Euro vs USD spot (Interactive Brokers)) Daten, von November 26, 2023 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir 50/200 SMA cross über 19.7 months von EURUSD • 1 Hour Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 26 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 42% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 2.42. Wenn Sie annehmen, dass das 2.42 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 29.2, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Allerdings sind 26 Positionen eine kleine Stichprobe, nehmen Sie die Ergebnisse also mit einer großen Portion Skepsis. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 6.90% vs 6.80% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -5.70% vs -9.00% für das Asset
- Exposition: Exposition: 50.30% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 42.0%, vs 29.2% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 2.42
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 50% Marktzeit 101.47% des Asset-Aufwärtspotenzials und 63.33% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
50/200 SMA cross: Position eingehen wenn
All of the following: # "Papa" 60min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ 60min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: Position verlassen wenn
All of the following: # "India" 60min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ 60min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ EURUSD • 1 Hour (6.9%) erklärt von Mike
Mike
AutorYo fam, let me break down this 50/200 SMA cross strategy on EURUSD! 🚀
This is actually looking pretty sweet for a classic moving average crossover system! We're beating buy & hold (6.9% vs 6.8%), and the risk metrics are looking decent with a max drawdown of only -5.7% (way better than the asset's -9.0%). The R/R ratio of 2.42 is straight fire 🔥, meaning our winners are more than twice the size of our losers.
What's really got me hyped is that 41.7% win rate leeway - that's HUGE margin for error! Like, we only need 29.2% wins to break even, but we're hitting 42%. Sure, that 7-trade losing streak looks scary af, but with these risk ratios, we can handle it. Only 2.6 trades per month means I can totally manage this while flipping burgers at Wendy's! 💪
I'd definitely consider throwing some tendies at this strat, but maybe start small and scale up. The Sharpe ratio is a bit sus at -0.66, but that's probably because we're only in the market 50% of the time. To the moon! 🌙 (But responsibly, ya know?) 📈
Tabellarische Metriken von 50/200 SMA cross getestet auf EURUSD • 1 Hour
| Gesamttrades | 26 | Nettogewinn | 6.9% | Buy & Hold Gewinn | 6.8% |
| Gewinnrate | 42% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 2.42 | Maximaler Drawdown | -5.7% |
| Asset Maximaler Drawdown | -9.0% | Exposition | 50.3% | Durchschn. Kerzen in Position | 187.0 |
| Sharpe-Ratio | -0.66 | Sortino-Ratio | -0.22 | Realisierte Volatilität | 4.77% |
| Max. Gewinnserie | 4 | Durchschn. Gewinnserie | 1.8 | Max. Verlustserie | 7 |
| Durchschn. Verlustserie | 3.0 | Durchschn. Trades pro Monat | 2.6 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.1 |
| Rendite Std Dev | 1.7 | Verlust Std Dev | 0.3 | Gewinn Std Dev | 2.0 |
| Erwartungswert | 0.4 | Beta | 0.53 |
Alle Backtests für 50/200 SMA cross
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |