50/200 SMA crosslongBacktest-Ergebnisse @ WMT • 10 Minutes
Die Moving Average Crossover Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Perioden, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sie nähert sich der Idee eines trendigen Marktes durch die Verwendung von 2 SMAs, einem kurzen schnellen SMA(50) und einem anderen langsamen längeren SMA(200). Sie kauft, wenn ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach oben kreuzt, was impliziert, dass sich die Richtung des Marktes geändert hat. Sie verkauft, sobald ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach unten kreuzt. Dies sind ziemlich lange MAs, was bedeutet, dass diese Strategie natürlicherweise dazu gedacht ist, größere Bewegungen zu erfassen, und daher möglicherweise nicht gut für kurze Zeitrahmen geeignet ist. Aber solche Annahmen bedeuten nichts, weil wir es backgetestet haben! Sieh es dir selbst an.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 12.6 months von WMT • 10 Minutes (Walmart Inc.) Daten, von June 28, 2024 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir 50/200 SMA cross über 12.6 months von WMT • 10 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 29 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 62% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1.83. Wenn Sie annehmen, dass das 1.83 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 35.3, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Allerdings sind 29 Positionen eine kleine Stichprobe, nehmen Sie die Ergebnisse also mit einer großen Portion Skepsis. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 37.40% vs 40.10% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -10.30% vs -23.80% für das Asset
- Exposition: Exposition: 59.60% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 62.0%, vs 35.3% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 1.83
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 60% Marktzeit 93.27% des Asset-Aufwärtspotenzials und 43.28% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
50/200 SMA cross: Position eingehen wenn
All of the following: # "Papa" 10min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ 10min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: Position verlassen wenn
All of the following: # "India" 10min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ 10min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ WMT • 10 Minutes (37.4%) erklärt von Mike
Mike
AutorYo fam, this WMT backtest is looking pretty juicy! 🚀 The strategy's giving us some serious potential with that 62% win rate and a solid 1.83 risk/reward ratio. That's the kind of setup that makes my Wendy's paycheck look like pocket change! 💪
The thing that really gets me hyped is that win rate leeway - we're crushing the minimal required win rate by over 6000%! That's like finding an extra bag of tendies in your order, but way better. The max drawdown of -10.3% is pretty chill compared to the asset's -23.8%, so we're not taking crazy risks here. Plus, that market exposure of 59.6% means we're not married to our positions - we can still grab shifts at Wendy's while this bad boy does its thing! 🍔
One thing to keep it real though - the strategy slightly underperformed buy & hold (37.4% vs 40.1%), but we're taking way less risk, and that Sharpe ratio of 1.99 is telling us we're getting good returns for the risk we're taking. The average of 4.6 trades per month means commission costs won't eat into our gains too much. This could be a solid strategy to HODL onto! 🎯 Not financial advice though, just a burger-flipping trader's opinion! 😎
Tabellarische Metriken von 50/200 SMA cross getestet auf WMT • 10 Minutes
| Gesamttrades | 29 | Nettogewinn | 37.4% | Buy & Hold Gewinn | 40.1% |
| Gewinnrate | 62% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 1.83 | Maximaler Drawdown | -10.3% |
| Asset Maximaler Drawdown | -23.8% | Exposition | 59.6% | Durchschn. Kerzen in Position | 204.4 |
| Sharpe-Ratio | 1.99 | Sortino-Ratio | 1.03 | Realisierte Volatilität | 15.36% |
| Max. Gewinnserie | 5 | Durchschn. Gewinnserie | 3.0 | Max. Verlustserie | 4 |
| Durchschn. Verlustserie | 1.8 | Durchschn. Trades pro Monat | 4.6 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.2 |
| Rendite Std Dev | 3.7 | Verlust Std Dev | 0.7 | Gewinn Std Dev | 3.9 |
| Erwartungswert | 0.8 | Beta | 0.5 |
Alle Backtests für 50/200 SMA cross
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |