50/200 SMA crosslongBacktest-Ergebnisse @ GLD • 10 Minutes
Die Moving Average Crossover Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Perioden, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sie nähert sich der Idee eines trendigen Marktes durch die Verwendung von 2 SMAs, einem kurzen schnellen SMA(50) und einem anderen langsamen längeren SMA(200). Sie kauft, wenn ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach oben kreuzt, was impliziert, dass sich die Richtung des Marktes geändert hat. Sie verkauft, sobald ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach unten kreuzt. Dies sind ziemlich lange MAs, was bedeutet, dass diese Strategie natürlicherweise dazu gedacht ist, größere Bewegungen zu erfassen, und daher möglicherweise nicht gut für kurze Zeitrahmen geeignet ist. Aber solche Annahmen bedeuten nichts, weil wir es backgetestet haben! Sieh es dir selbst an.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 12.6 months von GLD • 10 Minutes (SPDR Gold Trust) Daten, von June 28, 2024 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir 50/200 SMA cross über 12.6 months von GLD • 10 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 28 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 54% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 3.10. Wenn Sie annehmen, dass das 3.10 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 24.4, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Allerdings sind 28 Positionen eine kleine Stichprobe, nehmen Sie die Ergebnisse also mit einer großen Portion Skepsis. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 26.10% vs 43.70% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -5.90% vs -8.30% für das Asset
- Exposition: Exposition: 57.50% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 54.0%, vs 24.4% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 3.10
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 58% Marktzeit 59.73% des Asset-Aufwärtspotenzials und 71.08% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
50/200 SMA cross: Position eingehen wenn
All of the following: # "Papa" 10min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ 10min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: Position verlassen wenn
All of the following: # "India" 10min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ 10min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ GLD • 10 Minutes (26.1%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorThe backtest results for the 50/200 SMA cross strategy on GLD show some interessting characteristics, but I have concerns about its practical application.
The strategy shows decent risk metrics with a Sharpe of 1.88 and relatively low drawdown of 5.9%. The Risk/Reward ratio of 3.10 combined with 54% win rate is mathematically sound - you only need 24.4% win rate to break even, which gives good safety margin. However, with only 28 trades over 12.6 months (about 4.4 trades per month), the sample size is too small to make statistically significant conclusions. We need minimum 100 trades to have meaningful confidence in these numbers.
What worries me most is that the strategy underperformed buy & hold by quite a margin (26.1% vs 43.7%). This suggests the strategy might be missing important moves while trying to filter noise. The market exposure of 57.5% explains part of this - you are only participating in about half the moves. For a trending instrument like GLD, this could be suboptimal. I would suggest testing variations with faster moving averages to increase trade frequency and capture more moves, maybe 20/50 SMA or even 10/20 SMA.
Tabellarische Metriken von 50/200 SMA cross getestet auf GLD • 10 Minutes
| Gesamttrades | 28 | Nettogewinn | 26.1% | Buy & Hold Gewinn | 43.7% |
| Gewinnrate | 54% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 3.10 | Maximaler Drawdown | -5.9% |
| Asset Maximaler Drawdown | -8.3% | Exposition | 57.5% | Durchschn. Kerzen in Position | 204.3 |
| Sharpe-Ratio | 1.88 | Sortino-Ratio | 2.73 | Realisierte Volatilität | 12.98% |
| Max. Gewinnserie | 3 | Durchschn. Gewinnserie | 1.9 | Max. Verlustserie | 3 |
| Durchschn. Verlustserie | 1.6 | Durchschn. Trades pro Monat | 4.4 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.1 |
| Rendite Std Dev | 2.2 | Verlust Std Dev | 0.5 | Gewinn Std Dev | 2.2 |
| Erwartungswert | 1.2 | Beta | 0.5 |
Alle Backtests für 50/200 SMA cross
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |