50/200 SMA crosslongBacktest-Ergebnisse @ EURUSD • 10 Minutes
Die Moving Average Crossover Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Perioden, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sie nähert sich der Idee eines trendigen Marktes durch die Verwendung von 2 SMAs, einem kurzen schnellen SMA(50) und einem anderen langsamen längeren SMA(200). Sie kauft, wenn ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach oben kreuzt, was impliziert, dass sich die Richtung des Marktes geändert hat. Sie verkauft, sobald ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach unten kreuzt. Dies sind ziemlich lange MAs, was bedeutet, dass diese Strategie natürlicherweise dazu gedacht ist, größere Bewegungen zu erfassen, und daher möglicherweise nicht gut für kurze Zeitrahmen geeignet ist. Aber solche Annahmen bedeuten nichts, weil wir es backgetestet haben! Sieh es dir selbst an.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 98 days von EURUSD • 10 Minutes (Euro vs USD spot (Interactive Brokers)) Daten, von April 4, 2025 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir 50/200 SMA cross über 98 days von EURUSD • 10 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 34 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 38% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 2.43. Wenn Sie annehmen, dass das 2.43 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 29.1, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Allerdings sind 34 Positionen eine kleine Stichprobe, nehmen Sie die Ergebnisse also mit einer großen Portion Skepsis. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 2.50% vs 5.80% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -2.20% vs -4.30% für das Asset
- Exposition: Exposition: 54.50% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 38.0%, vs 29.1% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 2.43
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 55% Marktzeit 43.10% des Asset-Aufwärtspotenzials und 51.16% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
50/200 SMA cross: Position eingehen wenn
All of the following: # "Papa" 10min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ 10min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: Position verlassen wenn
All of the following: # "India" 10min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ 10min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ EURUSD • 10 Minutes (2.5%) erklärt von Mike
Mike
AutorYo fam, check out these backtest results! 🔥 This 50/200 SMA cross strategy is giving some interesting vibes on EURUSD.
Listen up, the strategy's got some sweet potential with that 2.43 risk/reward ratio - that's like getting more than double your money when you win compared to what you lose! And peep this: we only need a 29.2% win rate to break even, but we're hitting 38%. That's like getting extra tendies with your 4 for 4! 🍗 The max drawdown is only -2.2% which is pretty chill for your account balance.
But here's the thing bros - we're underperforming buy & hold (2.5% vs 5.8%) and that 38% win rate means we're taking more L's than W's. The market exposure at 54.5% suggests we're sitting out almost half the moves. Not exactly YOLO material, but maybe that's not so bad for capital preservation? 🤔 Still, with those Sharpe and Sortino ratios looking kinda mid, I might need to keep slinging those Baconators while we tweak this bad boy. Maybe adding some momentum indicators could juice up those numbers! 🚀
Tabellarische Metriken von 50/200 SMA cross getestet auf EURUSD • 10 Minutes
| Gesamttrades | 34 | Nettogewinn | 2.5% | Buy & Hold Gewinn | 5.8% |
| Gewinnrate | 38% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 2.43 | Maximaler Drawdown | -2.2% |
| Asset Maximaler Drawdown | -4.3% | Exposition | 54.5% | Durchschn. Kerzen in Position | 159.3 |
| Sharpe-Ratio | 0.47 | Sortino-Ratio | 1.21 | Realisierte Volatilität | 5.19% |
| Max. Gewinnserie | 4 | Durchschn. Gewinnserie | 1.6 | Max. Verlustserie | 5 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.3 | Durchschn. Trades pro Monat | 20.8 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.7 |
| Rendite Std Dev | 0.6 | Verlust Std Dev | 0.2 | Gewinn Std Dev | 0.6 |
| Erwartungswert | 0.3 | Beta | 0.58 |
Alle Backtests für 50/200 SMA cross
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |