50/200 SMA crosslongBacktest-Ergebnisse @ BTCUSDT • 10 Minutes
Die Moving Average Crossover Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Perioden, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sie nähert sich der Idee eines trendigen Marktes durch die Verwendung von 2 SMAs, einem kurzen schnellen SMA(50) und einem anderen langsamen längeren SMA(200). Sie kauft, wenn ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach oben kreuzt, was impliziert, dass sich die Richtung des Marktes geändert hat. Sie verkauft, sobald ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach unten kreuzt. Dies sind ziemlich lange MAs, was bedeutet, dass diese Strategie natürlicherweise dazu gedacht ist, größere Bewegungen zu erfassen, und daher möglicherweise nicht gut für kurze Zeitrahmen geeignet ist. Aber solche Annahmen bedeuten nichts, weil wir es backgetestet haben! Sieh es dir selbst an.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 70 days von BTCUSDT • 10 Minutes (Bitcoin vs Tether, Binance US) Daten, von May 3, 2025 bis July 13, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir 50/200 SMA cross über 70 days von BTCUSDT • 10 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 27 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 41% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 3.15. Wenn Sie annehmen, dass das 3.15 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 24.1, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Allerdings sind 27 Positionen eine kleine Stichprobe, nehmen Sie die Ergebnisse also mit einer großen Portion Skepsis. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 18.20% vs 22.40% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -8.60% vs -12.10% für das Asset
- Exposition: Exposition: 56.70% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 41.0%, vs 24.1% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 3.15
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 57% Marktzeit 81.25% des Asset-Aufwärtspotenzials und 71.07% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
50/200 SMA cross: Position eingehen wenn
All of the following: # "Papa" 10min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ 10min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: Position verlassen wenn
All of the following: # "India" 10min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ 10min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ BTCUSDT • 10 Minutes (18.2%) erklärt von Sarah
Sarah
AutorMadre mÃa, this strategy is like a teenager trying to drive a Ferrari - impressive numbers but dangerous as hell!
The win rate of 41% with a 3.15 risk/reward ratio looks decent on paper, but that 7-trade losing streak? Dios mÃo, that's enough to make most traders jump off a bridge! And let's not ignore the elephant in the room - you're underperforming buy & hold by 4.2%. Why bother with all this complexity when you could just buy and hold like a normal person?
The market exposure of 56.7% suggests you're missing nearly half the moves, which explains the underperformance. And that drawdown of 8.6% for just 70 days of testing? That's like playing Russian roulette with your account! The volatility metrics show this strategy is all over the place - it's more erratic than my ex-novio.
Look, if you want to lose money in a more sophisticated way, this strategy will help you achieve that. But if you're actually trying to make money, you need something more robust than these basic moving average crosses. They worked great in 1960, but this is crypto in 2025 - wake up!
Tabellarische Metriken von 50/200 SMA cross getestet auf BTCUSDT • 10 Minutes
| Gesamttrades | 27 | Nettogewinn | 18.2% | Buy & Hold Gewinn | 22.4% |
| Gewinnrate | 41% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 3.15 | Maximaler Drawdown | -8.6% |
| Asset Maximaler Drawdown | -12.1% | Exposition | 56.7% | Durchschn. Kerzen in Position | 206.4 |
| Sharpe-Ratio | 1.00 | Sortino-Ratio | 0.55 | Realisierte Volatilität | 23.22% |
| Max. Gewinnserie | 3 | Durchschn. Gewinnserie | 1.6 | Max. Verlustserie | 7 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.7 | Durchschn. Trades pro Monat | 23.1 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.8 |
| Rendite Std Dev | 2.9 | Verlust Std Dev | 0.8 | Gewinn Std Dev | 3.3 |
| Erwartungswert | 0.7 | Beta | 0.57 |
Alle Backtests für 50/200 SMA cross
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |