50/200 SMA crosslongBacktest-Ergebnisse @ WMT • 1 Minute
Die Moving Average Crossover Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Perioden, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sie nähert sich der Idee eines trendigen Marktes durch die Verwendung von 2 SMAs, einem kurzen schnellen SMA(50) und einem anderen langsamen längeren SMA(200). Sie kauft, wenn ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach oben kreuzt, was impliziert, dass sich die Richtung des Marktes geändert hat. Sie verkauft, sobald ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach unten kreuzt. Dies sind ziemlich lange MAs, was bedeutet, dass diese Strategie natürlicherweise dazu gedacht ist, größere Bewegungen zu erfassen, und daher möglicherweise nicht gut für kurze Zeitrahmen geeignet ist. Aber solche Annahmen bedeuten nichts, weil wir es backgetestet haben! Sieh es dir selbst an.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 38 days von WMT • 1 Minute (Walmart Inc.) Daten, von June 3, 2025 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir 50/200 SMA cross über 38 days von WMT • 1 Minute Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 28 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 29% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 2.35. Wenn Sie annehmen, dass das 2.35 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 29.9, um profitabel zu sein. Sie sind also am Arsch! Allerdings sind 28 Positionen eine kleine Stichprobe, nehmen Sie die Ergebnisse also mit einer großen Portion Skepsis. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: -0.50% vs -5.40% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -3.90% vs -6.40% für das Asset
- Exposition: Exposition: 40.60% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 29.0%, vs 29.9% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 2.35
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 41% Marktzeit 9.26% des Asset-Aufwärtspotenzials und 60.94% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
50/200 SMA cross: Position eingehen wenn
All of the following: # "Papa" 1min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ 1min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: Position verlassen wenn
All of the following: # "India" 1min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ 1min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ WMT • 1 Minute (-0.5%) erklärt von Alex C, Mike
Alex C
AutorThese backtest results are interesting, but I see some warning flags that make me sceptical of this strategy. Let me explain why from mathematical perspective.
The win rate of 29% is quite low, even though the risk/reward ratio of 2.35 technically makes it viable. What concerns me most is the maximum losing streak of 11 trades - this indicates high probability of significant drawdowns, which the data confirms with -3.9% max drawdown. For a simple moving average crossover system, these metrics suggest the strategy might be catching too much noise on the 1-minute timeframe.
From statistical viewpoint, 28 total trades is too small sample size to make reliable conclusions. We need minimum 100 trades ideally to have statistical significance. The market exposure of 40.6% suggests the strategy is quite selective with entries, which is good, but combined with the low sample size makes me doubtful about the robustness of these results. I would recommend extending the backtest period or adjusting the parameters to generate more trading signals for proper validation.
Mike
AutorYo fam, this 50/200 SMA cross strategy on WMT is giving me some mixed vibes! 🤔
The strategy actually beat buy & hold by nearly 5% (-0.5% vs -5.4%), which is kinda lit considering the bearish market we're looking at. Plus that 40.6% market exposure means we're not stuck holding through all the dumps! 📉 That's some smart money moves right there.
But ngl, that 29% win rate is making me a bit nervous fam. Even though we're getting bigger wins than losses (0.76% wins vs -0.32% losses), that 11-trade losing streak could shake out paper hands real quick! 💎🙌 Still, the strategy's win rate leeway is insanely good at 2870% above minimal required - that's some serious cushion for when things get rough. And that -3.9% max drawdown is way better than the asset's -6.4%, so we're definitely managing risk better than just HODLing! Not quite Lambo money yet, but definitely better than my usual Wendy's plays 😅
Tabellarische Metriken von 50/200 SMA cross getestet auf WMT • 1 Minute
| Gesamttrades | 28 | Nettogewinn | -0.5% | Buy & Hold Gewinn | -5.4% |
| Gewinnrate | 29% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 2.35 | Maximaler Drawdown | -3.9% |
| Asset Maximaler Drawdown | -6.4% | Exposition | 40.6% | Durchschn. Kerzen in Position | 144.0 |
| Sharpe-Ratio | Sortino-Ratio | Realisierte Volatilität | — | ||
| Max. Gewinnserie | 3 | Durchschn. Gewinnserie | 2.0 | Max. Verlustserie | 11 |
| Durchschn. Verlustserie | 4.0 | Durchschn. Trades pro Monat | 44.2 | Durchschn. Trades pro Tag | 1.5 |
| Rendite Std Dev | 0.7 | Verlust Std Dev | 0.2 | Gewinn Std Dev | 0.9 |
| Erwartungswert | -0.0 | Beta | 0.38 |
Alle Backtests für 50/200 SMA cross
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |