50/200 SMA crosslongBacktest-Ergebnisse @ NVDA • 1 Minute
Die Moving Average Crossover Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Perioden, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sie nähert sich der Idee eines trendigen Marktes durch die Verwendung von 2 SMAs, einem kurzen schnellen SMA(50) und einem anderen langsamen längeren SMA(200). Sie kauft, wenn ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach oben kreuzt, was impliziert, dass sich die Richtung des Marktes geändert hat. Sie verkauft, sobald ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach unten kreuzt. Dies sind ziemlich lange MAs, was bedeutet, dass diese Strategie natürlicherweise dazu gedacht ist, größere Bewegungen zu erfassen, und daher möglicherweise nicht gut für kurze Zeitrahmen geeignet ist. Aber solche Annahmen bedeuten nichts, weil wir es backgetestet haben! Sieh es dir selbst an.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 38 days von NVDA • 1 Minute (NVIDIA Corporation) Daten, von June 3, 2025 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir 50/200 SMA cross über 38 days von NVDA • 1 Minute Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 36 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 28% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 2.86. Wenn Sie annehmen, dass das 2.86 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 25.9, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Allerdings sind 36 Positionen eine kleine Stichprobe, nehmen Sie die Ergebnisse also mit einer großen Portion Skepsis. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 1.20% vs 16.70% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -7.90% vs -4.40% für das Asset
- Exposition: Exposition: 60.70% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 28.0%, vs 25.9% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 2.86
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 61% Marktzeit 7.19% des Asset-Aufwärtspotenzials und 179.55% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
50/200 SMA cross: Position eingehen wenn
All of the following: # "Papa" 1min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ 1min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: Position verlassen wenn
All of the following: # "India" 1min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ 1min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ NVDA • 1 Minute (1.2%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorThese results show some interesting characteristics, but I am not so convinced of the strategy. The low win rate of 28% is compensated by a good risk/reward ratio of 2.86, which mathematically makes sense. But still something bothers me here.
The strategy significantly underperforms buy and hold (1.2% vs 16.7%), which is not good for such an active strategy with 36 trades. Also the maximum drawdown of 7.9% is quite high compared to the asset's drawdown of 4.4%. This means the strategy actually amplifies risk instead of managing it. The longest losing streak of 9 trades in row is also problematic - this would be psychologically very difficult to trade, even if you follow the mathematics.
From pure statistics perspektive, the strategy is viable because actual win rate is above minimal required win rate. But the high market exposure of 60.7% combined with underperformance suggests the timing is not optimal. I would suggest to either look for additional filters to improve entry timing, or consider testing on different timeframes. Maybe 5 minute or 15 minute charts would produce more reliable signals for this type of strategy.
Tabellarische Metriken von 50/200 SMA cross getestet auf NVDA • 1 Minute
| Gesamttrades | 36 | Nettogewinn | 1.2% | Buy & Hold Gewinn | 16.7% |
| Gewinnrate | 28% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 2.86 | Maximaler Drawdown | -7.9% |
| Asset Maximaler Drawdown | -4.4% | Exposition | 60.7% | Durchschn. Kerzen in Position | 167.5 |
| Sharpe-Ratio | Sortino-Ratio | Realisierte Volatilität | — | ||
| Max. Gewinnserie | 2 | Durchschn. Gewinnserie | 1.3 | Max. Verlustserie | 9 |
| Durchschn. Verlustserie | 3.3 | Durchschn. Trades pro Monat | 56.8 | Durchschn. Trades pro Tag | 1.9 |
| Rendite Std Dev | 1.4 | Verlust Std Dev | 0.4 | Gewinn Std Dev | 1.9 |
| Erwartungswert | 0.1 | Beta | 0.54 |
Alle Backtests für 50/200 SMA cross
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |