50/200 SMA crosslongBacktest-Ergebnisse @ GLD • 1 Minute
Die Moving Average Crossover Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Perioden, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sie nähert sich der Idee eines trendigen Marktes durch die Verwendung von 2 SMAs, einem kurzen schnellen SMA(50) und einem anderen langsamen längeren SMA(200). Sie kauft, wenn ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach oben kreuzt, was impliziert, dass sich die Richtung des Marktes geändert hat. Sie verkauft, sobald ein kurzer SMA(50) einen langen SMA(200) nach unten kreuzt. Dies sind ziemlich lange MAs, was bedeutet, dass diese Strategie natürlicherweise dazu gedacht ist, größere Bewegungen zu erfassen, und daher möglicherweise nicht gut für kurze Zeitrahmen geeignet ist. Aber solche Annahmen bedeuten nichts, weil wir es backgetestet haben! Sieh es dir selbst an.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 38 days von GLD • 1 Minute (SPDR Gold Trust) Daten, von June 3, 2025 bis July 11, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir 50/200 SMA cross über 38 days von GLD • 1 Minute Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 33 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 36% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 2.49. Wenn Sie annehmen, dass das 2.49 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 28.6, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Allerdings sind 33 Positionen eine kleine Stichprobe, nehmen Sie die Ergebnisse also mit einer großen Portion Skepsis. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 1.70% vs 0.00% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -2.50% vs -5.50% für das Asset
- Exposition: Exposition: 51.90% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 36.0%, vs 28.6% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 2.49
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 52% Marktzeit Infinity% des Asset-Aufwärtspotenzials und 45.45% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
50/200 SMA cross: Position eingehen wenn
All of the following: # "Papa" 1min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↗ 1min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross: Position verlassen wenn
All of the following: # "India" 1min Simple Moving Average (50, 0, close) Crosses ↘ 1min Simple Moving Average (200, 0, close)
50/200 SMA cross @ GLD • 1 Minute (1.7%) erklärt von Alex C, Sarah
Alex C
AutorThis backtest shows some interesting metrics, but I have concerns about the statistical significance. With only 33 trades over 38 days, we cannot be too confident about the stability of these numbers going forward.
The risk/reward ratio of 2.49 looks quite good, and the strategy only needs 28.7% win rate to be profitable - which it achieves with 36%. However, what worries me is the 8-trade losing streak. Such a long drawdown sequence could be psychologically challenging for most traders, even though the individual losses are relatively small at -0.20%. The market exposure of 51.9% suggests this is not overly aggressive in terms of time in the market.
I would recommend running this backtest over a much longer timeframe, ideally 6-12 months minimum, to get more trades and better statistical validity. Also, testing it on different market conditions would be wichtig - we need to see how it performs in both trending and sideways markets. Right now the sample size is too small to make strong conclusions, even though the basic metrics look promising.
Sarah
AutorMadre mia, another one of these SMA crossing strategies! Let me tell you something - this is mediocre at best, and I'm being generous here.
36% win rate? Dios mio, you're losing almost two-thirds of your trades! Yes, yes, I can see the Risk/Reward ratio is 2.49, which technically makes it matematically viable, but an 8-trade losing streak? That's going to destroy most traders mentally before they ever see any real profits. The max drawdown of -2.5% doesn't look terrible, but with such poor win rate, it's probably just luck of the backtest period.
The most concerning thing - and this shows how amateur this approach is - you're testing this on 1-minute timeframe with just 38 days of data! This is like trying to predict the weather for next year by looking at what happened last month. And GLD? Por favor, gold futures are notorious for their fake breakouts, and you're trying to catch them with simple moving averages? That's like trying to catch butterflies with a fishing net!
Tabellarische Metriken von 50/200 SMA cross getestet auf GLD • 1 Minute
| Gesamttrades | 33 | Nettogewinn | 1.7% | Buy & Hold Gewinn | 0.0% |
| Gewinnrate | 36% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 2.49 | Maximaler Drawdown | -2.5% |
| Asset Maximaler Drawdown | -5.5% | Exposition | 51.9% | Durchschn. Kerzen in Position | 156.2 |
| Sharpe-Ratio | Sortino-Ratio | Realisierte Volatilität | — | ||
| Max. Gewinnserie | 3 | Durchschn. Gewinnserie | 1.3 | Max. Verlustserie | 8 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.3 | Durchschn. Trades pro Monat | 52.1 | Durchschn. Trades pro Tag | 1.7 |
| Rendite Std Dev | 0.5 | Verlust Std Dev | 0.2 | Gewinn Std Dev | 0.6 |
| Erwartungswert | 0.3 | Beta | 0.44 |
Alle Backtests für 50/200 SMA cross
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT • 1 Minute | 57% | (5.4%/8.9%) 0.61x | (-2.0%/-1.9%) 1.05x | 39 | 5.4 |
EURUSD • 1 Minute | 61% | (-1.1%/-1.0%) 1.10x | (-1.2%/-1.2%) 1.00x | 20 | 1.1 |
GLD • 1 Minute | 52% | (1.7%/0.0%) Infinityx | (-2.5%/-5.5%) 0.45x | 36 | 2.5 |
NVDA • 1 Minute | 61% | (1.2%/16.7%) 0.07x | (-7.9%/-4.4%) 1.80x | 28 | 2.9 |
SPY • 1 Minute | 60% | (0.5%/4.6%) 0.11x | (-2.5%/-2.1%) 1.19x | 33 | 2.3 |
TSLA • 1 Minute | 47% | (6.6%/-10.3%) -0.64x | (-11.2%/-21.4%) 0.52x | 39 | 2.1 |
WMT • 1 Minute | 41% | (-0.5%/-5.4%) 0.09x | (-3.9%/-6.4%) 0.61x | 29 | 2.4 |
BTCUSDT • 10 Minutes | 57% | (18.2%/22.4%) 0.81x | (-8.6%/-12.1%) 0.71x | 41 | 3.1 |
EURUSD • 10 Minutes | 55% | (2.5%/5.8%) 0.43x | (-2.2%/-4.3%) 0.51x | 38 | 2.4 |
GLD • 10 Minutes | 58% | (26.1%/43.7%) 0.60x | (-5.9%/-8.3%) 0.71x | 54 | 3.1 |
NVDA • 10 Minutes | 57% | (5.0%/32.9%) 0.15x | (-33.4%/-42.8%) 0.78x | 44 | 1.4 |
SPY • 10 Minutes | 60% | (6.6%/14.3%) 0.46x | (-13.4%/-20.7%) 0.65x | 41 | 1.9 |
TSLA • 10 Minutes | 47% | (18.4%/59.0%) 0.31x | (-34.8%/-55.3%) 0.63x | 41 | 1.9 |
WMT • 10 Minutes | 60% | (37.4%/40.1%) 0.93x | (-10.3%/-23.8%) 0.43x | 62 | 1.8 |
BTCUSDT • 1 Hour | 56% | (36.4%/68.2%) 0.53x | (-31.3%/-30.6%) 1.02x | 43 | 2.2 |
EURUSD • 1 Hour | 50% | (6.9%/6.8%) 1.01x | (-5.7%/-9.0%) 0.63x | 42 | 2.4 |
GLD • 1 Hour | 60% | (35.8%/117.6%) 0.30x | (-26.6%/-22.2%) 1.20x | 36 | 3.0 |
NVDA • 1 Hour | 61% | (783.4%/3126.3%) 0.25x | (-51.4%/-68.0%) 0.76x | 52 | 3.5 |
SPY • 1 Hour | 64% | (85.7%/106.7%) 0.80x | (-19.0%/-35.1%) 0.54x | 61 | 2.3 |
TSLA • 1 Hour | 55% | (2930.2%/1395.5%) 2.10x | (-38.7%/-75.1%) 0.52x | 56 | 6.0 |
WMT • 1 Hour | 60% | (33.6%/138.2%) 0.24x | (-28.4%/-26.9%) 1.06x | 50 | 1.6 |
BTCUSDT • Daily | 59% | (638.7%/1337.5%) 0.48x | (-61.1%/-76.6%) 0.80x | 83 | 7.3 |
EURUSD • Daily | 35% | (4.8%/10.8%) 0.44x | (-12.2%/-23.3%) 0.52x | 71 | 0.7 |
GLD • Daily | 61% | (242.9%/595.1%) 0.41x | (-36.4%/-45.3%) 0.80x | 46 | 6.4 |
NVDA • Daily | 65% | (83183.3%/373678.5%) 0.22x | (-57.1%/-90.0%) 0.63x | 77 | 16.0 |
SPY • Daily | 72% | (1127.3%/1316.3%) 0.86x | (-32.5%/-56.7%) 0.57x | 87 | 3.8 |
TSLA • Daily | 57% | (3139.0%/24185.2%) 0.13x | (-65.4%/-75.0%) 0.87x | 38 | 25.3 |
WMT • Daily | 64% | (1143.9%/13022.2%) 0.09x | (-57.1%/-50.6%) 1.13x | 39 | 8.1 |