13/26 EMA crosslongBacktest-Ergebnisse @ SPY • 1 Hour
Die Moving Average Crossover Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Perioden, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sie nähert sich der Idee eines trendigen Marktes durch die Verwendung von 2 exponentiellen gleitenden Durchschnitten, einem kurzen schnellen EMA(13) und einem anderen langsamen längeren EMA(26). Sie kauft, wenn ein kurzer EMA(13) einen langen EMA(26) nach oben kreuzt, was impliziert, dass sich die Richtung des Marktes geändert hat. Sie verkauft, sobald ein kurzer EMA(13) einen langen EMA(26) nach unten kreuzt.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 5.7 years von SPY • 1 Hour () Daten, von October 18, 2019 bis July 3, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir 13/26 EMA cross über 5.7 years von SPY • 1 Hour Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 146 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 43% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1.93. Wenn Sie annehmen, dass das 1.93 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 34.1, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 51.80% vs 109.40% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -17.60% vs -35.10% für das Asset
- Exposition: Exposition: 62.30% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 43.0%, vs 34.1% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 1.93
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 62% Marktzeit 47.35% des Asset-Aufwärtspotenzials und 50.14% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
13/26 EMA cross: Position eingehen wenn
All of the following: # "Mike" 60min Exponential Moving Average (13, 0, close) Crosses ↗ 60min Exponential Moving Average (26, 0, close)
13/26 EMA cross: Position verlassen wenn
All of the following: # "Kilo" 60min Exponential Moving Average (13, 0, close) Crosses ↘ 60min Exponential Moving Average (26, 0, close)
13/26 EMA cross @ SPY • 1 Hour (51.8%) erklärt von Mike
Mike
AutorYo fam, this EMA cross strategy on SPY is giving some interesting vibes! 🤔 The 51.8% profit isn't too shabby, but ngl we're underperforming the buy & hold (109.4%). Still, there's some juicy stuff here that's got me hyped!
What's really catching my eye is that risk/reward setup - 1.93 R/R with a 43% win rate is actually pretty solid! 📈 We're crushing the minimal required win rate (34.1%) by a huge margin, which means this strategy has some real staying power. Plus, that max drawdown of -17.6% compared to SPY's -35.1% shows we're not taking as much heat during the rough patches.
The thing that's got me most bullish is how we're only in the market 62.3% of the time but still capturing decent gains. That's like working the Wendy's drive-thru but still having time to watch the charts! 🍔 The volatility numbers are looking clean too - we're running at 10.85% vs the market's 17.52%. For my fellow degens who like to sleep at night, this could be a decent setup to build on! Maybe add some position sizing or leverage to juice those returns while keeping the risk management intact. 🚀
Tabellarische Metriken von 13/26 EMA cross getestet auf SPY • 1 Hour
| Gesamttrades | 146 | Nettogewinn | 51.8% | Buy & Hold Gewinn | 109.4% |
| Gewinnrate | 43% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 1.93 | Maximaler Drawdown | -17.6% |
| Asset Maximaler Drawdown | -35.1% | Exposition | 62.3% | Durchschn. Kerzen in Position | 41.7 |
| Sharpe-Ratio | 0.65 | Sortino-Ratio | 0.75 | Realisierte Volatilität | 10.85% |
| Max. Gewinnserie | 6 | Durchschn. Gewinnserie | 1.7 | Max. Verlustserie | 6 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.2 | Durchschn. Trades pro Monat | 4.2 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.1 |
| Rendite Std Dev | 2.2 | Verlust Std Dev | 0.9 | Gewinn Std Dev | 1.8 |
| Erwartungswert | 0.3 | Beta | 0.35 |
Alle Backtests für 13/26 EMA cross
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
SPY • 10 Minutes | 60% | (7.3%/14.0%) 0.52x | (-10.2%/-20.7%) 0.49x | 34 | 2.3 |
BTCUSDT • 1 Hour | 55% | (46.4%/66.0%) 0.70x | (-32.0%/-30.6%) 1.05x | 34 | 2.6 |
EURUSD • 1 Hour | 53% | (4.0%/7.5%) 0.53x | (-7.6%/-9.0%) 0.84x | 31 | 2.7 |
SPY • 1 Hour | 62% | (51.8%/109.4%) 0.47x | (-17.6%/-35.1%) 0.50x | 43 | 1.9 |
BTCUSDT • Daily | 55% | (1428.5%/1223.3%) 1.17x | (-57.5%/-76.6%) 0.75x | 48 | 5.6 |
EURUSD • Daily | 47% | (7.7%/11.3%) 0.68x | (-14.5%/-23.3%) 0.62x | 31 | 2.9 |
SPY • Daily | 68% | (324.3%/1315.7%) 0.25x | (-33.7%/-56.7%) 0.59x | 45 | 2.4 |