13/26 EMA crosslongBacktest-Ergebnisse @ SPY • 10 Minutes
Die Moving Average Crossover Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Perioden, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sie nähert sich der Idee eines trendigen Marktes durch die Verwendung von 2 exponentiellen gleitenden Durchschnitten, einem kurzen schnellen EMA(13) und einem anderen langsamen längeren EMA(26). Sie kauft, wenn ein kurzer EMA(13) einen langen EMA(26) nach oben kreuzt, was impliziert, dass sich die Richtung des Marktes geändert hat. Sie verkauft, sobald ein kurzer EMA(13) einen langen EMA(26) nach unten kreuzt.
Eigenkapitalkurve
Der Backtest umfasst 12.6 months von SPY • 10 Minutes () Daten, von June 25, 2024 bis July 8, 2025.
Die Eigenkapitalkurve zeigt die Leistung der Strategie im Zeitverlauf. Sie sollten sie mit der Buy & Hold Performance des Assets vergleichen. Im Allgemeinen sollte der blaue Bereich deutlich über dem grauen Bereich liegen.
Drawdown zeigt, wie viel Verluste (realisiert oder nicht realisiert) die Strategie im Vergleich zum höchsten Eigenkapitalpeak hatte. Vergleichen Sie dies mit dem Drawdown des Assets, um zu sehen, ob Ihre Strategie eine anständige Arbeit leistet, Sie von Abwärtsvolatilität zu isolieren. Im Allgemeinen muss der rote Bereich gut innerhalb des grauen Bereichs liegen.
Also haben wir 13/26 EMA cross über 12.6 months von SPY • 10 Minutes Kerzen getestet. Dieser Backtest ergab 154 Positionen, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate von 34% und einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 2.27. Wenn Sie annehmen, dass das 2.27 Risiko-Rendite-Verhältnis gilt, benötigen Sie eine Mindestgewinnrate von 30.6, um profitabel zu sein. Sie stehen also gut da. Die wichtigsten Metriken sind wie folgt:
- Gesamtrendite: Gesamtrendite: 7.30% vs 14.00% für das Asset
- Maximaler Drawdown: Maximaler Drawdown: -10.20% vs -20.70% für das Asset
- Exposition: Exposition: 59.70% Zeit im Markt
- Gewinnrate: Gewinnrate: 34.0%, vs 30.6% Minimum
- Risiko/Rendite-Verhältnis: Risiko/Rendite-Verhältnis: 2.27
Mit dieser Exposition können Sie erkennen, dass Sie bei 60% Marktzeit 52.14% des Asset-Aufwärtspotenzials und 49.28% des Asset-Abwärtspotenzials erhalten.
13/26 EMA cross: Position eingehen wenn
All of the following: # "Mike" 10min Exponential Moving Average (13, 0, close) Crosses ↗ 10min Exponential Moving Average (26, 0, close)
13/26 EMA cross: Position verlassen wenn
All of the following: # "Kilo" 10min Exponential Moving Average (13, 0, close) Crosses ↘ 10min Exponential Moving Average (26, 0, close)
13/26 EMA cross @ SPY • 10 Minutes (7.3%) erklärt von Alex C
Alex C
AutorThe backtest results show some interesting metrics, but I'm not totally convinced about this strategy. The Risk/Reward ratio of 2.27 looks good on paper, but the win rate of only 34% is concerning, even though it's above the minimal required win rate.
What really catches my attention is the market exposure of 59.7% with only half the buy & hold performance (7.3% vs 14%). This suggests the strategy is missing important moves while being exposed to unnecessary risks. The maximum drawdown of -10.2% is better than the asset's -20.7%, but still significant for the returns generated. The Sharpe and Sortino ratios (0.22 and 0.24) are quite poor - they should be at least above 1 for a strategy to be considered worthwile.
The trading frequency looks reasonable with 0.8 trades per day, but the losing streaks are worrying - a maximum of 10 consecutive losses could be psychologically challenging to handle. I would suggest optimizing the entry conditions to improve the win rate, maybe by adding a trend filter or looking at higher timeframe confirmation. The strategy is mathematically viable but needs improvement before real money deployment.
Tabellarische Metriken von 13/26 EMA cross getestet auf SPY • 10 Minutes
| Gesamttrades | 154 | Nettogewinn | 7.3% | Buy & Hold Gewinn | 14.0% |
| Gewinnrate | 34% | Risiko/Rendite-Verhältnis | 2.27 | Maximaler Drawdown | -10.2% |
| Asset Maximaler Drawdown | -20.7% | Exposition | 59.7% | Durchschn. Kerzen in Position | 37.8 |
| Sharpe-Ratio | 0.22 | Sortino-Ratio | 0.24 | Realisierte Volatilität | 11.83% |
| Max. Gewinnserie | 4 | Durchschn. Gewinnserie | 1.6 | Max. Verlustserie | 10 |
| Durchschn. Verlustserie | 2.9 | Durchschn. Trades pro Monat | 24.4 | Durchschn. Trades pro Tag | 0.8 |
| Rendite Std Dev | 0.9 | Verlust Std Dev | 0.3 | Gewinn Std Dev | 0.9 |
| Erwartungswert | 0.1 | Beta | 0.42 |
Alle Backtests für 13/26 EMA cross
| common.strategy | Exposition | Leistung vs Asset | Drawdown vs Asset | Gewinnrate | Risiko/Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
SPY • 10 Minutes | 60% | (7.3%/14.0%) 0.52x | (-10.2%/-20.7%) 0.49x | 34 | 2.3 |
BTCUSDT • 1 Hour | 55% | (46.4%/66.0%) 0.70x | (-32.0%/-30.6%) 1.05x | 34 | 2.6 |
EURUSD • 1 Hour | 53% | (4.0%/7.5%) 0.53x | (-7.6%/-9.0%) 0.84x | 31 | 2.7 |
SPY • 1 Hour | 62% | (51.8%/109.4%) 0.47x | (-17.6%/-35.1%) 0.50x | 43 | 1.9 |
BTCUSDT • Daily | 55% | (1428.5%/1223.3%) 1.17x | (-57.5%/-76.6%) 0.75x | 48 | 5.6 |
EURUSD • Daily | 47% | (7.7%/11.3%) 0.68x | (-14.5%/-23.3%) 0.62x | 31 | 2.9 |
SPY • Daily | 68% | (324.3%/1315.7%) 0.25x | (-33.7%/-56.7%) 0.59x | 45 | 2.4 |